آشنایی با اندیکاتور آرون (Aroon) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای مومنتوم در دنیای تحلیل تکنیکال بسیار محبوب هستند؛ به خصوص در بین تریدرهای روزانه. اندیکاتور آرون (Aroon) نیز یک اندیکاتور مومنتوم است که برای شناسایی تغییرات روند و همچنین قدرت آن روند استفاده می‌شود. اما شاخص آرون دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که آن را از بقیه اندیکاتورها متمایز می‌کند. در این مقاله همراه ما باشید تا با اندیکاتور Aroon و نحوه استفاده از آن برای خرید و فروش ارز دیجیتال آشنا شوید.

خرید ارز دیجیتال با ۱۰ هزار تومان!

تو صرافی ارز پلاس میتونی فقط با ۱۰ هزار تومان و با کارمزد صفر، همه ارزهای دیجیتال رو معامله کنی!

همین الان شروع کن

تبلیغات

اندیکاتور آرون چیست؟

اندیکاتور آرون (Aroon Indicator) سیستمی متشکل از دو شاخص تکنیکال است که قدرت یک روند را تعیین می‌کند. آرون همچنین می‌تواند برای شناسایی نقطه بازگشت روند، دوره‌های اصلاحی یا دوره‌های تثبیت قیمت، استفاده شود.

اندیکاتور آرون که به دست توشار چندی (Tushar Chande) در سال 1995 ساخته شد، از دو خط روند آرون آپ (Aroon Up) و آرون داون (Aroon Down) تشکیل شده است که:

1. Aroon Up زمان سپری‌شده از آخرین سقف قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.
2. Aroon Down زمان سپری‌شده از آخرین کف قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.

این وجه تمایز شاخص آرون با سایر اندیکاتورهای تکنیکال است. به جای نشان دادن قیمت نسبت به زمان، Aroon Up و Aroon Down ترکیب می‌شوند تا زمان را نسبت به قیمت نشان دهند.

شاخص آرون بر 25 دوره گذشته (دوره‌های ۴ساعته، یک ساعته یا روازنه) تمرکز می‌کند و بین صفر تا ۱۰۰ در نوسان است. Aroon Up بالای 50 به این معنی است که قیمت در 12.5 دوره گذشته به بالاترین حد خود رسیده است. Aroon Up نزدیک به 100 به این معنی است که به تازگی یک سقف قیمت مشاهده شده است. همین مفاهیم در مورد Down Aroon نیز صدق می‌کند. زمانی که Aroon Down بالای 50 باشد، یعنی در طول 12.5 دوره اخیر قیمت به کف خود رسیده است. اگر Aroon Down نزدیک به 100 بود، به این معنی است که به تازگی یک کف قیمت ثبت شده است.

حال سؤال این است که با اطلاعات ارائه‌شده توسط اندیکاتور Aroon چه کاری می‌توانید انجام دهید؟ پاسخ این است که وقتی شاخص آرون عددهای بالاتر را نشان می‌دهد، یعنی یک روند قوی وجود دارد. برعکس، عددهای پایین‌تر نشان می‌دهد که یا روند ضعیفی وجود دارد یا اصلاً روندی وجود ندارد.

تصویر زیر را ببینید تا متوجه شوید شاخص Aroon در نمودار کندل استیک چگونه به نظر می‌رسد.

تفسیر اندیکاتور آرون

اگر کمی دقت کنید، متوجه می‌شوید که اندیکاتور Aroon در پایین تصویر بالا دو «درصد» را نشان می‌دهد.

اولا، اندیکاتور آرون و اجزای آن در نمودار به این شکل است. آنها در یک کادر جداگانه نشان داده شده‌اند. ثانیاً، «درصد» نشان‌دهنده زمان سپری‌شده از آخرین سقف یا کف قیمت است.

در نمودار، درصد نارنجی رنگ نشان‌دهنده مقدار Aroon Up و درصد آبی نشان‌دهنده مقدار Aroon Down است.

قبل از ادامه بحث، یک نکته کوچک وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم. بخش جالب در مورد Aroon Up و Aroon Down این است که شما می‌توانید تعداد دوره‌هایی (تایم فریم) که اندیکاتور باید روی آنها کار کند را انتخاب کنید.

در این اندیکاتور، شما درصدی (در محدوده 0 تا 100) را برای تایم فریم انتخابی خود مشاهده خواهید کرد. درصد بالاتر به این معنی است که یک روند قوی وجود دارد.

اگر 100% را مشاهده کردید، به این معنی است که سقف یا کف قیمت اخیر در محدوده بازه زمانی است که انتخاب کرده‌اید و ظهور یک روند جدید نزدیک است. وقتی شاخص آرون به 0 نزدیک‌تر باشد، برعکس است.

در اینجا یک تفسیر کامل از تمام مقادیر شاخص آرون آمده است:

• Aroon Up = 100: آغاز یک روند صعودی جدید
• Aroon Up = 30-70 و Aroon Down = 0-30: روند صعودی احتمالی در راه است.
• Aroon Down = 100: آغاز یک روند نزولی جدید
• Aroon Down = 30-70 و Aroon Up = 0-30: روند نزولی احتمالی در راه است.

مواقعی وجود دارد که Aroon Up و Aroon Down با هم تلاقی دارند. این پدیده تلاقی آرون (Aroon Crossover) نام دارد. برای درک این پدیده به تصویر زیر مراجعه کنید.

اعتقاد بر این است که وقتی Aroon Up از Aroon Down عبور می‌کند (که در دایره سبز برجسته شده است) یک روند صعودی جدید در جریان است.

وقتی Aroon Down از Aroon Up عبور می‌کند (که در دایره قرمز برجسته شده است) یک روند نزولی جدید در جریان است.

اگر Aroon Up و Aroon Down بدون تلاقی در یک محدوده باشند، قیمت در حال تثبیت یا رنج زدن است.

این تلاقي‌ها را می‌توان به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده کرد؛ به این صورت که وقتی Aroon Up به بالای Aroon Down می‌رود، از یک تلاقی صعودی حکایت دارد و وقتی Aroon Down به بالای Aroon Up حرکت می‌کند، به معنی تلاقی نزولی است.

عدد “100” اولین نشانه‌ای است که می‌تواند به تریدرها و تحلیلگران کمک کند تا برای روند آتی یا معکوس شدن روند برنامه‌ریزی کنند.

تلاقی ممکن است سیگنال خوبی به نظر برسد، اما این بدان معنا نیست که قیمت لزوماً حرکت بزرگی را انجام خواهد داد. اندیکاتور آرون اندازه حرکات قیمت را در نظر نمی‌گیرد، بلکه فقط به تعداد روزهای پس از سقف یا کف قیمت اهمیت می‌دهد. حتی اگر قیمت نسبتاً ثابت باشد، تلاقی‌ها رخ خواهند داد؛ زیرا در نهایت در 25 دوره آخر یک سقف یا کف جدید ایجاد خواهد شد. بنابراین تریدرها هنوز باید از تحلیل قیمت و دیگر اندیکاتورها برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات استفاده کنند. فقط تکیه بر یک اندیکاتور به شما توصیه نمی‌شود.

مثالی از استراتژی اندیکاتور آرون

محمد یک تریدر است که اندیکاتور آرون را دوست دارد و از آن زیاد استفاده می‌کند. در واقع، او سیگنال‌های معاملاتی این شاخص را به دو نوع تقسیم کند:

1. تلاقی (Crossover)
2. ارزش (Value)

در تاریخ ۱ بهمن، اندیکاتور آرون او اولین سیگنال را تولید می‌کند. این یک سیگنال تلاقی است. این چیزی است که محمد در نمودار کندل استیک خود می‌بیند.

محمد که معامله‌گر زیرکی است، ارزش Aroon Down را وقتی از Aroon Up عبور می‌کند، بررسی می‌کند. عدد آن 99% است. اکنون هر دو سیگنال معاملاتی او در حال فعال شدن هستند.

به نظر شما او در این مرحله باید چه کار بکند؟ یک دقیقه به آن فکر کنید.

بسیار خب، اگر پاسخ شما خرید در کف و فروش در سقف بود، حق با شما است! محمد باید برای معاملات فیوچرز این ارز دیجیتال خاص دستور خرید را اجرا کند تا بتواند بعداً آن را بفروشد.

با توجه به اینکه او یک تریدر روزانه است، او این فرصت را دارد که چند روز یا چند هفته قبل از زدن دکمه فروش منتظر بماند. طی چند روز آینده، روند تقریباً به نفع خرس‌ها (فروشنده‌ها) است.

تا اینکه … تلاقی دیگری در ۴ بهمن رخ می‌دهد. این بار خط طلایی از بالای خط آبی عبور می‌کند. این یعنی گاوها (خریداران) کنترل را به دست گرفته‌اند.

در این شرایط چه کاری انجام می‌دهد؟ منتظر می‌ماند یا فوراً می‌فروشد؟

محمد دکمه فروش را می‌زند و 3800 پیپ سود می‌کند.

محدودیت‌های اندیکاتور Aroon

اندیکاتور آرون زمانی که یک روند بلندمدت آغاز می‌شود، تریدر را داخل یک معامله نگه می‌دارد. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، قیمت معمولاً سقف‌های جدیدی ثبت می‌کند که اندیکاتور را بالای صفر نگه می‌دارد.

در شرایط متلاطم بازار، این اندیکاتور سیگنال‌های معاملاتی ضعیفی را صادر می‌کند.

این اندیکاتور ممکن است سیگنال‌ها را خیلی دیر صادر کند. ممکن است قبل از ایجاد یک سیگنال، قیمت روند قابل‌توجهی را طی کرده باشد. زمانی که سیگنال ظاهر می‌شود، ممکن است قیمت آماده یک اصلاح باشد.

تعداد دوره‌ها (Periods) نیز دلخواه است و هیچ اعتباری وجود ندارد که سقف یا کف قیمت اخیر در 25 دوره گذشته، روند صعودی یا نزولی جدید و پایداری را به دنبال داشته باشد.

چگونه شاخص آرون را محاسبه کنیم؟

نکته مثبت این است که نیازی نیست محاسبات شاخص Aroon را بلد باشید. پلتفرم‌های ترید و سیستم‌های آنها این کار را برای شما انجام می‌دهند.

شاخص آرون از دو جزء تشکیل شده است. شما باید هر دو را محاسبه کنید تا بتوانید خوانش دقیقی از این شاخص داشته باشید.

فرمول محاسبه  Aroon Up:

((تعداد دوره – HH) / تعداد دوره) * 100.

 نکته: HH‌ در اینجا همان سقف قیمت (Higher High) در بازه زمانی مورد نظر است.

فرمول محاسبه  Aroon Down:

((تعداد دوره – LL) / تعداد دوره) * 100.

نکته: LL‌ در اینجا همان کف قیمت (Lower Low) در بازه زمانی مورد نظر است.

خلاصه مطلب

اندیکاتور آرون به شناسایی روندهای صعودی و نزولی و قدرت آنها به کمک دو خط روند خود، Aroon Up و Aroon Down، کمک می‌کند. هنگامی که این دو خط روند یکدیگر را قطع کنند، یک سیگنال معاملاتی تولید می‌گردد که تحت عنوان «تلاقی آرون» شناخته می‌شود.

با این حال، ذکر این نکته مهم است که شاخص آرون مستعد تولید سیگنال‌های غلط نیز هست. به همین دلیل تریدرها معمولاً از این شاخص در کنار سایر اندیکاتورها مانند RSI استفاده می‌کنند.